报告题目：Threshold Regression with Errors-in-Variables
报 告 人：Yiguo Sun
报告时间：2025年7月8日（周二）10:00-12:00
报告地点：劝学楼430
主办单位：成人直播 、辽宁省统计学研究生创新与学术交流中心、国民核算研究中心、人口研究所、统计科学研究所
【报告摘要】
We propose a novel GMM estimator for linear threshold regression models with a mismeasured regressor and an exogenous threshold variable, addressing settings where valid external instruments are unavailable. Leveraging higher-order cumulants, the method accommodates mutually dependent measurement errors, extending Erickson et al. (2014). We establish the estimator’s consistency and asymptotic normality and develop test statistics for threshold effects. Monte Carlo simulations confirm strong finite-sample performance. An application to firm investment equations highlights the method’s practical relevance.
【报告人简介】
Yiguo Sun, 加拿大圭尔夫大学讲席教授，多伦多大学经济学博士，加拿大CBE senior research fellow, 主持多项加拿大SSHRC 基金项目, 研究方向包括面板回归方程，非参半参模型和空间计量模型。论文发表于经济计量顶级刊物Journal of Econometrics（8）, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Econometrics Theory（4）, Journal of Business & Economic Statistics（3）等。
撰稿：肖潇 审核：徐强 单位：成人直播
